Корреляционный анализ процессов изменения состояния фондовых и валютных рынков
Ключевые слова:
Корреляционный анализ, индексы фондовых рынков, валютный рынокАннотация
Рассмотрена задача установления взаимосвязи между изменениями валютного и фондового рынка. Цель исследований – установить принципиальную возможность восстановления и прогнозирования изменения состояния одного рынка по траекториям изменения котировок другого. Установлены особенности изменения корреляционных характеристик в зависимости от размера окна наблюдений, используемого для их оценкиЛитература
Болч Б., Хуань К. Дж. Многомерные статистические методы для экономики / Пер. с англ. под. ред. С.А. Айвазяна. М.: Статистика, 1979. 317с.
Мусаев А. А., Барласов И. А. Моделирование хаотических процессов на рын- ках капитала // Труды СПИИРАН. 2009. Вып. 7. С. 255–264.
Мусаев A.A. Методы построения робастифицированных систем анализа торго- вых ситуаций // Труды СПИИРАН. 2010. Вып. 14. С. 187–215.
Мусаев А. А., Барласов И. А. Моделирование хаотических процессов на рын- ках капитала // Труды СПИИРАН. 2009. Вып. 7. С. 255–264.
Мусаев A.A. Методы построения робастифицированных систем анализа торго- вых ситуаций // Труды СПИИРАН. 2010. Вып. 14. С. 187–215.
The correlation analysis of processes of share and currency markets states evolution
Abstract
The problem of interrelation between changes of currency and stock markets is considered. The purpose of researches is to establish basic possibility of restoration and forecasting of one market state evolution on quotations trajectories of another market. Features of correlation characteristics changes depending on the size of an observations window used for their estimation are establishedОпубликован
2011-09-01
Как цитировать
Мусаев, А. А. (2011). Корреляционный анализ процессов изменения состояния фондовых и валютных рынков. Труды СПИИРАН, 3(18), 5-18. https://doi.org/10.15622/sp.18.1
Раздел
Статьи
Авторы, которые публикуются в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:
Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы, опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу (Смотри The Effect of Open Access).
