Оценивание состояния фондовых рынков на основе многомерной регрессии на скользящем окне наблюдения
Ключевые слова:
фондовый рынок, статистическое оценивание, многомерная регрессияАннотация
Рассмотрена задача восстановления индексов фондового рынка на основе алгоритмов многомерного регрессионного анализа. В качестве регрессоров используются валютные инструменты, используемые на электронном рынке «Forex». Параметры памяти, определяющие объем обучающей выборки, задаются размером скользящего окна наблюдения.Литература
Айвазян С. А., Мхитарян В. С. Прикладная статистика и основы эконометрии: Учебник для вузов / М.: ЮНИТИ, 1998. 1022с.
Болч Б., Хуань К. Многомерные статистические методы для экономики / Пер. с англ. Под ред. С. А. Айвазяна М.: Статистика, 1979. 317с.
Демиденко Е. З. Линейная и нелинейная регрессии / М.: Финансы и статистика, 1981. 302с.
Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений / М.: Физматгиз, 1958. 349с.
Мусаев А.А., Барласов И.А. Анализ динамических характеристик состояния рынка ценных бумаг // Труды СПИИРАН. Вып. 6. 2008. С. 150–160.
Мусаев А.А. Методы построения робастифицированных систем анализа торговых ситуаций // Труды СПИИРАН. Вып. 14. 2010. С. 187–215.
Мусаев А.А. Корреляционный анализ процессов изменения состояния фондовых и валютных рынков // Труды СПИИРАН. Вып. 18. 2011. С. 5–18.
Болч Б., Хуань К. Многомерные статистические методы для экономики / Пер. с англ. Под ред. С. А. Айвазяна М.: Статистика, 1979. 317с.
Демиденко Е. З. Линейная и нелинейная регрессии / М.: Финансы и статистика, 1981. 302с.
Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений / М.: Физматгиз, 1958. 349с.
Мусаев А.А., Барласов И.А. Анализ динамических характеристик состояния рынка ценных бумаг // Труды СПИИРАН. Вып. 6. 2008. С. 150–160.
Мусаев А.А. Методы построения робастифицированных систем анализа торговых ситуаций // Труды СПИИРАН. Вып. 14. 2010. С. 187–215.
Мусаев А.А. Корреляционный анализ процессов изменения состояния фондовых и валютных рынков // Труды СПИИРАН. Вып. 18. 2011. С. 5–18.
Stock market state estimation on the basis of multidimensional regression on a sliding observation window
Abstract
The problem of stock market indexes restoration on the basis of algorithms multidimensional regression analysis is considered. As regressors currency tools are used in electronic market "Forex". The memory parameters, defining volume of training sample, are set by the size of a sliding observations window.Опубликован
2011-12-01
Как цитировать
Мусаев, А. А., & Барласов, И. А. (2011). Оценивание состояния фондовых рынков на основе многомерной регрессии на скользящем окне наблюдения. Труды СПИИРАН, 4(19), 243-254. https://doi.org/10.15622/sp.19.13
Раздел
Статьи
Авторы, которые публикуются в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:
Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы, опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу (Смотри The Effect of Open Access).
