Использование стабильной агрегированной валюты для анализа динамики цен драгоценных металлов
Ключевые слова:
модель простого обмена, индексы меновой ценности, стабильная агрегированная валюта, стабильное агрегированное благо,Аннотация
В работе была исследована возможность применения стабильной агрегированной счетной единицы, определяемой валютной корзиной и состоящей из четырех национальных валют – евро, фунт, доллар, иена, для анализа динамики меновой ценности стабильного агрегированного товара, определяемого «корзиной» четырех драгоценных металлов – серебро, золото, платина, палладий. Было показано, что изменчивость меновой ценности построенных «корзин», измеряемая среднеквадратичным отклонением от единицы значений соответствующих мультипликативных монетарных индексов, существенно меньше аналогично измеряемой изменчивости меновой ценности национальных валют и отдельных драгметаллов. Была также исследована динамика цены стабильного агрегата драгоценных металлов, измеряемая в единицах стабильного агрегата четырех «твердых» мировых валют.Литература
Хованов Н.В. Измерение меновой ценности экономических благ в единицах стабильной агрегированной валюты // Финансы и бизнес. 2005. № 2. С.33–43
Ненашев Д.А., Подоба З.С. Стабильные агрегированные валюты и ценообразование на энергоресурсы // Вестник С.-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. 2010. Выпуск 5. С. 123–133
Hovanov N.V., Kolari J.W., Sokolov M.V. Computing currency invariant indices with an application to minimum variance currency baskets // Journal of Economic Dynamics and Control. 2004. Vol. 28. P. 1481–1504
Historical exchange rates. URL: http://www.fxtop.com. (Доступ 20.12.2012)
Хитров Г.М., Хованов Н.В. Простая модель обмена: основные предположения и ближайшие следствия // Вестник С.-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. 1992. Выпуск 4. С. 101–106
Хованов Н.В., Колесов Д.Н., Соколов М.В., Колари Дж.В. Простая модель обмена: агрегированные валюты минимальной волатильности // Применение математики в экономике. Выпуск 15. СПб.: СПбГУ, 2004. С. 43–61
Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Oxford, Oxford University Press, 1976
Милль Дж.С. Основы политической экономии. М.: Эксмо, 2007
Колесников Г.И., Корников В.В., Хованов Н.В. Мультипликативные монетарные индексы // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2007. Том 14. Выпуск 106. С. 1049–1057
Азаров А.А., Тулупьева Т.В., Фильченков А.А., Тулупьев А.Л. Вероятностно-реляционный подход к представлению модели комплекса «Информационная система – персонал – критичные документы» // Труды СПИИРАН. 2012. Вып. 20. С. 57–71
Азаров А.А., Тулупьев А.Л., Тулупьева Т.В. SQL-представление реляционно-вероятностных моделей социо-инженерных атак в задачах расчета агрегированных оценок защищенности персонала информационной системы // Труды СПИИРАН. 2012. Вып. 22. С. 31–44
Азаров А.А. Математические аспекты применения психологического профиля уязвимостей пользователя для анализа защищенности информационных систем от социо-инженерных атак // Региональная информатика–2012 (РИ–2012). XIII Санкт-Петербургская международная конференция. Санкт-Петербург, 24–26 октября, 2012 г.: Материалы конференции / СПОИСУ. СПб., 2012. С. 78
Азаров А.А., Тулупьев А.Л., Тулупьева Т.В., Фильченков А.А. Разработка вероятностно-реляционных моделей для представления комплекса «персонал-критичные документы-информационная система» // Региональная информатика-2012 (РИ-2012). XIII Санкт-Петербургская международная конференция. Санкт-Петербург, 24--26 октября, 2012 г.: Материалы конференции / СПОИСУ. СПб., 2012. С. 79
Ненашев Д.А., Подоба З.С. Стабильные агрегированные валюты и ценообразование на энергоресурсы // Вестник С.-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. 2010. Выпуск 5. С. 123–133
Hovanov N.V., Kolari J.W., Sokolov M.V. Computing currency invariant indices with an application to minimum variance currency baskets // Journal of Economic Dynamics and Control. 2004. Vol. 28. P. 1481–1504
Historical exchange rates. URL: http://www.fxtop.com. (Доступ 20.12.2012)
Хитров Г.М., Хованов Н.В. Простая модель обмена: основные предположения и ближайшие следствия // Вестник С.-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. 1992. Выпуск 4. С. 101–106
Хованов Н.В., Колесов Д.Н., Соколов М.В., Колари Дж.В. Простая модель обмена: агрегированные валюты минимальной волатильности // Применение математики в экономике. Выпуск 15. СПб.: СПбГУ, 2004. С. 43–61
Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Oxford, Oxford University Press, 1976
Милль Дж.С. Основы политической экономии. М.: Эксмо, 2007
Колесников Г.И., Корников В.В., Хованов Н.В. Мультипликативные монетарные индексы // Обозрение прикладной и промышленной математики. 2007. Том 14. Выпуск 106. С. 1049–1057
Азаров А.А., Тулупьева Т.В., Фильченков А.А., Тулупьев А.Л. Вероятностно-реляционный подход к представлению модели комплекса «Информационная система – персонал – критичные документы» // Труды СПИИРАН. 2012. Вып. 20. С. 57–71
Азаров А.А., Тулупьев А.Л., Тулупьева Т.В. SQL-представление реляционно-вероятностных моделей социо-инженерных атак в задачах расчета агрегированных оценок защищенности персонала информационной системы // Труды СПИИРАН. 2012. Вып. 22. С. 31–44
Азаров А.А. Математические аспекты применения психологического профиля уязвимостей пользователя для анализа защищенности информационных систем от социо-инженерных атак // Региональная информатика–2012 (РИ–2012). XIII Санкт-Петербургская международная конференция. Санкт-Петербург, 24–26 октября, 2012 г.: Материалы конференции / СПОИСУ. СПб., 2012. С. 78
Азаров А.А., Тулупьев А.Л., Тулупьева Т.В., Фильченков А.А. Разработка вероятностно-реляционных моделей для представления комплекса «персонал-критичные документы-информационная система» // Региональная информатика-2012 (РИ-2012). XIII Санкт-Петербургская международная конференция. Санкт-Петербург, 24--26 октября, 2012 г.: Материалы конференции / СПОИСУ. СПб., 2012. С. 79
Stable aggregate currency using for precious metals prices dynamics analysis
Abstract
In this paper we investigated the possibility of application a Stable aggregate currency unit of account consisting of four simple currencies – euro, pound, dollar, yen for analyze the dynamics of a exchange value of the aggregated commodity, consisting of four simple commodities – silver, gold, platinum, palladium. It has been shown that the variability of exchange value "baskets" which is measured by the standard deviation from one of corresponding the multiplicative monetary indices less than the same measure the variability of exchange value of national currencies and some precious metals. It was also investigated the dynamics of price a stable aggregate of precious metals, which is measured in units of stable aggregates of four "solid" currencies.Опубликован
2013-02-01
Как цитировать
Жук, С. Н. (2013). Использование стабильной агрегированной валюты для анализа динамики цен драгоценных металлов. Труды СПИИРАН, 1(24), 194-210. https://doi.org/10.15622/sp.24.13
Раздел
Статьи
Авторы, которые публикуются в данном журнале, соглашаются со следующими условиями:
Авторы сохраняют за собой авторские права на работу и передают журналу право первой публикации вместе с работой, одновременно лицензируя ее на условиях Creative Commons Attribution License, которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным указанием авторства данной работы и ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторы сохраняют право заключать отдельные, дополнительные контрактные соглашения на неэксклюзивное распространение версии работы, опубликованной этим журналом (например, разместить ее в университетском хранилище или опубликовать ее в книге), со ссылкой на оригинальную публикацию в этом журнале.
Авторам разрешается размещать их работу в сети Интернет (например, в университетском хранилище или на их персональном веб-сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению, а также к большему количеству ссылок на данную опубликованную работу (Смотри The Effect of Open Access).
